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[单选题] 在指数的加权计算中，沪深300指数以调整股本为权重，调整股本是（）。
[多选题] 制定套期保值操作策略时，应根据（）来制定
[多选题] 国银行间市场交易商协会发布的《中国银行间市场金融衍生产品交易主协议》（NAFMII主协议），覆盖了（）等大部分种类的金融衍生产品，具有广泛的适用性。
[单选题] 某息票率为5.25%的债券收益率为4.85%，该债券价格应（）票面价值。
[判断题] 信用风险缓释合约是我国首创的信用衍生工具，是指针对参考实体的参考债务，由参考实体之外的第三方机构创设的凭证，目的是为凭证持有人提供针对参考债务的信用风险保护。（）
[多选题] 股指期货投资者针对股票市场价格波动的风险进行套期保值，可能出现的结果包括（）。
[单选题] 在回归模型y=a+bx+e中，e反映的是（）。
[判断题] 场外期权一方通常根据另一方的特定需求来设计场外期权合约。
[单选题] 根据下面资料，回答问题。 投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答问题。若期权到期时，标的A股票价格达到45元，则该投资者收益为（）元。
[单选题] 假设当前英镑兑美元的汇率是1.5200（即1英镑=1.5200美元），美国1年期利率为4%，英国1年期利率为3%，那么在连续复利的前提下，英镑兑美元1年期的理论远期汇率应为（）。
推荐试题
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要做好基差贸易，只需要基差买方认真研究所涉商品现货与期货两者基差的变化规律。（）
场外期权一方通常根据另一方的特定需求来设计场外期权合约。
假设当前英镑兑美元的汇率是1.5200（即1英镑=1.5200美元），美国1年期利率为4%，英国1年期利率为3%，那么在连续复利的前提下，英镑兑美元1年期的理论远期汇率应为（）。
备兑看涨期权又称抛补式看涨期权，指买入一种股票的同时买入一个该股票的看涨期权，或者针对投资者手中持有的股票买入看涨期权。（）
某信用违约互换（CDS）付费为每半年一次，年化付费溢价为60个基点，本金为3亿元，交割方式为现金。假设违约发生在4年零2个月后，而CDS价格的计算所采用的最便宜可交割债券在刚刚违约时的价格等于面值的40%，则（）。
某个名义额为1000万元、期限3年的信用违约互换合约（CDS）的风险调整后的息期为2.5。当前该CDS参考实体的信用利差为120个基点，若信用利差变为145个基点，则CDS买方的损益为（）。
95％置信水平所对应的VaR大于99％置信水平所对应的VaR。
95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR。（）
凯利公式f*=（bp-q）／b中，b表示（）。
